50ETF期权-末日彩票期权,每次都能产生十倍以上
发布时间:2019-05-19

什么是末日期权?

末日期权,指接近行权日的期权合约,例如现在的50ETF期权1月合约。

涨跌幅为什么会这么大?

第一:成本低

第二:随标的波动大

第三:就是因为末日期权涨跌幅大,商场的重视度高,合约的流动性就会变高

期权合约的价值主要是由时刻价值和内涵价值组成,接近行权日,它的时刻价值趋向于零。

接连调查了几次的末日期权,也发现一个比较有意思的规则,当50ETF每涨0.001,每一张实值合约的内涵价值就涨10元,例如,当50ETF从2.250涨至2.251时,购1月2250内涵价值就就从500元涨到了510元。

所以只需行权日当天大盘波动够大,一波暴富的愿望还是有的,这在50ETF期权中已经是习以为常。

但是,在末日期权中,一贫如洗也会是常态。虚值合约并没有内涵价值,时刻价值的阑珊,直至收盘期权合约到期,时刻价值变为0,报收0.0001。

末日轮战略:跨式打破:买入沽1月2400,购1月2400,等市值。敲黑板:需涨或跌2%以上才干获得超额收益。经过下图可预算,跨式打破战略,标的跌落,跌幅2%,最后赢利不到十个点。跌幅要2.5%才有可观收益。

末日期权和彩票,指的是比较便宜的虚值期权,在快到期前几天由于标的大幅波动,出现十倍、几十倍涨幅。

总结:

1. 标的内行权日前最终三天或倒数第二天收盘时,最好收在某一行权价邻近,上下不超越0.005最佳,比如2.595元-2.605元之间,这样挑选或者低1档2档的虚职或平值合约比较便宜,成本也最低,平值认购认沽合约都可以在20-120元/张之间,低虚值的合约甚至会收在几元。

2.大盘预期动摇较大,而不是较小,50ETF动摇至少能超越一分钱,而且动摇越大越好

3. 投入资金不要太大,由于可能有一天亏完本金的危险,投入的资金不要太大,几千块就好。而且由于流动性问题,也不可能卖在最高价,还会有屡次熔断,一次熔断时间3分钟。

4. 可以不止损,但一定注意止盈,由于是最终到期日,不止盈在下午遇到流动性危险时,你只能是纸上富贵一回,并不能悉数平仓到手。

5. 很有判断就做单边,觉得不保险就买入跨式期权。2018年9月合约,最终是认购大涨,应作为认购,当然买入跨式期权也是非常好的挑选。

6. 假如开盘时标的不在某行权价邻近很近,但运行一段时间后,到了某行权价,可以再次开买入跨式期权。

最最最重要一点:心态要好,末日轮不用太多资金参加,不要患得患失,得之我幸,不得我命。张狂之后是破晓。

上一篇:没有了